Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Rare · Savoir · concept mathématique

4Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Savoir, concept mathématiqueR

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Résumé Wikipédia

En mathématiques, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nommé d'après Leonard Ornstein et George Uhlenbeck et aussi connu sous le nom de mean-reverting process, est un processus stochastique décrit par l'équation différentielle stochastique

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Texte : extrait de l'article Wikipédia « Processus d'Ornstein-Uhlenbeck », sous licence CC BY-SA 4.0.

Données : Wikidata (CC0). Image : Ornstein-Uhlenbeck-trace.svg sur Wikimedia Commons ; auteur et licence sur la page du fichier.

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5George Uhlenbeck