Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko

En statistiques, le théorème de Fisher–Tippett–Gnedenko est un résultat général en théorie des valeurs extrêmes relatif à la distribution asymptotique des statistiques d'ordre extrêmes. Le maximum d'un échantillon de variables aléatoires iid après renormalisation ne peut converger en loi que vers 3 types de loi : la loi de Gumbel, la loi de Fréchet, ou la loi de Weibull. On attribue ce résultat à Boris Vladimirovitch Gnedenko (1948), bien que de précédentes versions aient été énoncées par Ronald Aylmer Fisher et Leonard Henry Caleb Tippett et 1928, et par René Maurice Fréchet en 1927.

Texte : extrait de l'article Wikipédia « Théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko », sous licence CC BY-SA 4.0.